 |
 |
|
|
Анализ риска корпоративных финансов
Длительность: 3 дня
Описание курса
В нынешних экономических условиях, понимание и управление рисками и возможностями, более чем когда-либо, важно для будущего выживания и процветания компаний. В этом курсе, мы научим как анализ рисков может быть использован для количественной оценки неопределенности финансовых решений (новые проекты, приобретение и т.д.). Мы покажем, как определить и проанализировать ключевые неопределенности, которые образуют основу для эффективного управления стратегиями рискамов и возможностей.
Курс знакомит вас со средами моделирования для анализа рисков (в данном случае Crystal Ball для Excel или @RISK для Excel, но уроки в равной степени применимы и к другим средам моделирования). Курс предоставляет углубленные знания методов моделирования, необходимых для профессионального уровня оценки риска в области корпоративных финансов. Курс охватывает оценку неопределенностей, временных рядов, прогнозирование, моделирование и получение экспертных оценок, использование результатов анализа рисков. Мы будем критически рассматривать на модели анализа рисков и выявлять наиболее распространенные ошибки в области моделирования рисков. Предлагается рассмотреть проблемы моделирования рисков, с которыми сталкиваетесь в настоящее время.
Мы также обсудим обычные практики при расчете NPV для капитальных вложений и утверждение, что они не совпадают с соответствующей теорией и часто недооценивают значение инвестиционных возможностей. Мы будем демонстрировать более глубокие методы, вместе с расчетом реальной гибкости вариантов, присущей любым инвестициям - методами, которые могут быть достигнуты только в Монте-Карло моделировании.
Содержание курса позволит вам производить реальные, высокого качества корпоративные финансировые модели анализа рисков. Мы разработали курс рекомендующий Вам развивать творческие навыки решения проблем, с тем чтобы риски моделировались точно, эффективно и таким образом, чтобы обеспечить принятие решений с самым ярким и самым полезным вкладом.
наверх |
Цели курса
Курс даст Вам возможность проводить настоящий и критический анализ финансового риска, используя современные методы. Концепции и темы, охваченные в этом курсе включают основы построения моделей, теории вероятности, моделирования Монте-Карло (с использованием Crystal Ball или @RISK), используя заключения экспертов, моделирование временных рядов, в том числе риски NPV анализа и анализа реальных возможностей.
Курс балансирует между основными принципами финансового анализа рисков с более прикладными и глубокими знаниями методов моделирования и техник - все, чтобы помочь Вам понять, анализ рисков в корпоративном финансировании.
наверх |
Обучающий материал
Мы предоставляем лекции в виде бумажных копий и компакт-дисков. Компакт диски также содержат все файлы моделей созданных для курса. Любые дополнительные модели разработанные в ходе курса будут доступны с веб-страницы курса.
наверх |
Формат курса
Курс проходит с 9:00 до 17:00 часов каждый день. Чай, кофе и завтраки предоставляются. Дополнительные вечерние встречи в первый и второй день добавляют дополнительное время для для просмотра примеров и упражнений.
наверх |
Для кого этот курс
Курс покрывает основы моделирования рисков в финансах и идиально подходит для корпоративных финансовых профессионалов, M&A аналитиков, менеджеров по рисками, консультантов по управлению и планировщиков корпоративных стратегий. Финансовые инструменты анализа рисков могут применяться в самых различных отраслях (от венчурного капитала для фармацевтической промышленности, нефти и газа, банковского дела и розничной торговли) и для многочисленных возможностей, например, нового продукта и развития бизнеса, корпоративных финансов, стратегии, маркетинга и слияний или поглощений.
наверх |
Требования
Все модели разрабатываются с использованием Excel и Crystal Ball или @RISK. Крайне важно чтобы участники достаточно владели Excel (смотрите требования).
Оба курса очень интенсивные, для сохранения времени пользователям @RISK очень важно освоить базовые принциы @RISK пройдя он-лайн обучение.
Пользователи Crystal Ball могут получить Crystal ball on-line tutorial здесь.
наверх |
Ноутбуки
От участников требуется принести с собой ноутбуки с установленными Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и Microsoft Excel, а так же Decisioneering's Crystal Ball 7 или Palisade's @RISK 4.5 Professional, приводами компакт дисков. Триальные версии Crystal Ball и @RISK бесплатно доступны на сайтах Decisioneering и Palisade, но они не должны быть установленны заранее, потому что триал версии работают только 7 дней для Crystal Ball и 10 дней для @RISK. Мы расспространяем копии @RISK с 20% скидкой если Вы хотите их приобрести.
наверх |
ModelAssist
ModelAssist от Vose Consulting это всесторонний обучающий анализу рисков программный инструмент. ModelAssist ADVANCED подробное объяснение многих концепций анализа рисков, и методов, и поэтому, скорее всего, существенно дополняет моделирования вопросов, обсуждавшихся в ходе семинара. Он особенно полезен в качестве ссылки на справочный материал для участников которые были представлены в ходе курса.
ModelAssist доступен участникам со скидкой.
наверх |
Философия обучения
Все курсы и семинары Vose Consulting нацелены на то чтобы помочь участникам понять (или 'научить') анализ рисков, что может быть достигнуто, только, если обучение проходит в расслабленной, неформальной и интерактивной обстановке, через множество примеров и практической работы, где они обучаеются применять и адаптировать то, что они узнали. Мы верим, что:
Когда Вы слышите что-то, Вы забываете это.
Когда Вы видите что-то, Вы запоминаете это.
Но только когда Вы сделаете что-то, Вы поймете это.
наверх |
Содержание курса
День 1
- Введение в Crystal Ball/Excel или @RISK/Excel и моделирование рисков
- Введение в теорию относительности и статистику
- Построение моделей и использование результатов - несколько простых финансовых примеров
- Представление результатов анализа рисков, чувствительность анализа, стрессовый анализ, поиск цели
- Вечерний семинар: модели и примеры
День 2
- Использование данных для определения распределений вероятности
- Использование экспертной оценки для определения распределений
- Использование центральной теоремы пределов
- Проблемы страхования
- Проблемы оптимизации портфолио
- Подробное рассмотрение финансовых проблем
- Вечерний семинар: модели и примеры
День 3
- Моделирующие связи
- Наиболее частые ошибки моделирования
- Моделирование и прогнозирование временных рядов
- Использование имитаций с дисконтированными денежными моделями
- Вычисление реальных вариантов
наверх |
|
|
|
|
| Карта сайта
|
| Офисы
| Домой
