Возможности ModelRisk для страхования и финансов

ModelRisk плавно запускается в Excel с любой электронной таблицей имитационной модели Монте Карло. Это означает, что вы можете комбинировать ModelRisk с Crystal Ball или @RISK, чтобы полностью использовать модернизированный финансовый инструмент совместно с интуитивным интерфейсом Crystal Ball или @RISK для запуска симуляторов, выполнения статистических анализов результатов и создания высококачественных отчетных графиков, а также, чтобы полностью воспользоваться такими возможностями Crystal Ball или @RISK, как анализ чувствительности и оптимизация. Разработанный для скорости и точности, ModelRisk for Insurance and Finance предлагает богатейшие современные потенциальные возможности по финансовому моделированию, включая:

• Уникальный метод определения и управления случайными переменными как объктами, обеспечивающий беспрецедентную гибкость в моделировании страховых и финансовых случаев;
  
  
• Модели временного ряда типа: Геометрическое броуновское движение (Geometric Brownian Motion), Цепь Маркова (Markov Chain), ARCH, GARCH, модели Уилки (Wilkie models) и модели с добавлением пуассоновских импульсных возмущений (Jump Diffusion) (см. рисунок ниже);
  
  
  
• Различные эллиптические и архимедовые связки (Archimedian copulas);
  
  
• Интуитивные и высокогибкие инструменты для построения временных рядов, распределений и связок в соответствии с данными;
  
  
• Определение линии, графически изображающей эффективное множество портфелей;
  
  
• Плотность, интегральная вероятность и генерация функций для всех одномерных распределений и расчетов моментов так, что вы сможете быстро и точно выполнить сложные вычисления вероятностей, получить настраиваемую оценку максимального правдоподобия (MLE) и т.д.;
  
  
• Свыше 70 различных распределений, как одномерных так и многомерных, используемых в сферах страхования и финансов, со сдвигом и ограничением (см. рисунок ниже);

• Модели разорения (ruin) и истощения (depletion);
  
  
• Модели риска потерь (risk event), позволяющего вам оценить эффект от рискового события;
  
  
• Мощный, уникальный метод для моделирования экстримального значения (extreme value), позволяющего вам, к примеру, сразу и точно расчитать вероятность, с которой самый большой из миллиона запросов, сделанных конкретным распределением, не превысит некое значение X с 95%-ой достоверностью;
  
  
• Соединение распределений, к примеру, чтобы смоделировать объем всех запросов распределения с логорифмически нормальным (Lognormal) распределением и соединить Парето (Pareto), чтобы продлить массивный хвост;
  
  
• Статистический анализ данных по одному клику мыши, включая расчет кривой курса по кассовым сделкам (bootstrapping);
  
  
• Анализ стохастического доминирования (stochastic dominance);
  
  
• Моделирование прямого совокупного (direct aggregate) распределения рекуррентным и БПФ (быстрое преобразование Фурье - FFT) методами (метод Пейнджера (Panjer) со скриншотами показан в Приложении);
  
  
• Прямое измерение прибыли (или страховой премии) посредством тождеств и численного интегрирования;
  
  
• Прямое измерение моментов совокупных распределений и подбор различных распределений эмпирическим путем к этим моментам;
  
  
• Все функции оптимизированы как для скорости, так и для точности;

ModelRisk не только очень дружелюбный к пользователю программный продукт, но также обучает и помогает пользователю применять доступные методы и техники:

• Специализированная версия ModelAssist для страхования и финансов (профессиональный help-файл) демонстрирует, как использовать ModelRisk с объяснением любой релевантной теории, с гиперссылками на задачи и примеры моделей с решениями, видео, системой внутреннего поиска и многим другим!;
  
  
• Усовершенствованнный графический интерфейс пользователя для визуализации, объяснения и вставки компонентов моделей в интуитивной манере;
  
  
• Возможности ModelRisk также включают в себя возврат сообщений о многозначительных ошибках, чтобы направить пользователя, если была допущена ошибка ввода;
  
  
• Уникальная функция перевода означает, что модели ModelRisk могут быть передаваться между пользователями различными языковыми версиями Excel.

top

Скриншоты

top